НБУ затвердив підхід до стрес-тестування банків

Національний банк затвердив підхід до стрес-тестування банків у 2021 році, яке розпочинається у травні.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Стрес-тестування - це один із етапів оцінки стійкості банків. Цього року його мають пройти 30 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи.

Як і інші провідні регулятори, Нацбанк відновлює стрес-тестування банків після обумовленої коронакризою річної перерви", - пояснили в НБУ.

У регуляторі додали, що стрес-тестування дасть змогу детально проаналізувати стан сектору після кризового 2020 року та визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому.

"Стрес-тестування традиційно здійснюватиметься за базовим та несприятливим сценаріями. Прогнозний горизонт становитиме три роки.

З огляду на те, що у 2020 році банки пройшли через кризові явища, припущення несприятливого сценарію НБУ для стрес-тестування є помірно негативними, проте достатніми, щоб оцінити стійкість банківського сектору до глибоких та затяжних криз. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на 2.2%", - йдеться у повідомленні.

Із іншими припущеннями змін макроекономічних показників для стрес-тестування у 2021 році можна ознайомитися за посиланням. Також стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків.

При цьому, кредитний ризик оцінюватиметься індивідуально за значними позиками великим корпоративним боржникам, а за рештою позик - на груповій основі. За несприятливим сценарієм припускається, що близько 10-15% гривневих кредитів стануть непрацюючими.

"Процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через зростання депозитних ставок та ринкових ставок дохідності за державними й муніципальними цінними паперами.

Врахування в стрес-тестуванні негативного впливу макроумов на дохідність та відповідно вартість боргових цінних паперів є цьогорічною новацією в методології стрес-тестування. Проте це відповідає усталеним підходам до стрес-тестування в європейських країнах та методології МВФ", - додали в НБУ.

Стрес-тестування розпочнеться в травні. Інформація про результати оцінки стійкості для сектору загалом оприлюднюватиметься восени, а в розрізі банків - наприкінці року.

Нагадаємо:

У лютому повідомлялось, що Нацбанк після обумовленої коронакризою перерви минулого року відновлює стрес-тестування банків та розпочинає щорічну оцінку стійкості.

НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків цього року у зв'язку із необхідністю діагностування фінансового стану банків після кризового року.

Економічна правда