Великий не значить надійний

Протягом всієї історії існування української банківської системи офіційні особи і більшість експертів підтримували тезу про більшу надійність великих банків порівняно з дрібними.

На підставі цього приймається багато важливих рішень. Регулятор послідовно докладає зусиль для укрупнення банків. Судячи з того, що перша за розмірами десятка банків сконцентрувала у себе більше половини зобов'язань всієї банківської системи, клієнти також вважають великі банки кращими за малі.

На чому ґрунтується така впевненість? Є різні міркування, в тому числі цілком правдоподібні. Однак криза дала унікальну можливість перевірити це твердження. Країна провела експеримент, який дозволяє підкріпити або спростувати гіпотезу.

Щоб відповісти на питання, винесене в заголовок, слід проаналізувати роботу банків у 2008-2010 роках. На 1 січня 2008 року в Україні було 173 банки різних розмірів з активами від десятків мільйонів до десятків мільярдів гривень.

Тепер відзначимо проблемні банки. У визначенні таких потрібна обережність. Банки регулярно позичають один в одного кредитні ресурси, щоб підтримувати свої показники на належному рівні, це рутинна робота.

Список проблемних банків

Під проблемними розуміються банки, в яких протягом 2008-2010 років вводилася тимчасова адміністрація

Ті чи інші труднощі протягом кризи спіткали майже всі банки. Деякі впоралися з ними самостійно, деяким довелося звернутися за допомогою до своїх власників, деякі отримали цільову "антикризову" кредитну підтримку інших установ або Нацбанку, але, головне, залишилися на плаву.

Таких відносити до проблемних було б неправильно. Під проблемними слід розуміти ті, в яких протягом 2008-2010 років вводилося зовнішнє управління НБУ, тобто ті, у яких менеджмент і власники офіційно втратили контроль над ситуацією.

Користуючись даними регулятора, вдалося скласти список з 27 проблемних установ. Поставимо одиницю, якщо банк є проблемним, і нуль, якщо не є.

Спробуємо визначити, чи є залежність між імовірністю банку опинитися в числі проблемних і його розміром. Порахуємо кореляцію між розміром активів і проблемністю.

Кореляція - величина, яка показує ступінь взаємозалежності двох величин. Вона може мати значення від -1 до 1.

Кореляція, яка дорівнює одиниці, означає, що між величинами є сувора пряма залежність - чим більша одна, тим більша інша і навпаки.

Якщо кореляція дорівнює мінус одиниці, то залежність між величинами зворотна, тобто чим більша одна, тим менша інша. Нуль означає, що величини не залежать одна від одної.

У нашому розрахунку вийде 0,008, зовсім близько до нуля. Отже, між розміром активів банку і шансами, що він виявиться проблемним, залежності нема.

Можна зробити простіше і наочніше. НБУ поділяє банки за розмірами на чотири групи. Порахуємо для кожної з груп частку активів проблемних банків у сумарній величині активів усіх банків групи.

Іншими словами, яку частину своїх грошей різні групи банків втратили. Отримаємо величини від 15% до 19%, без жодної видимої залежності від номера групи.

Таким чином, твердження, що великі банки більш надійні, необґрунтоване. Великий банк може виявитися проблемним, а дрібний банк - цілком надійним.

Активи банків станом на 1 січня 2008 року

Доля активів проблемних банків в загальній сумі активів

Джерело: Офіційна статистика Національного банку, розрахунки автора