Найбільші українські банки успішно пройшли оцінку стійкості НБУ
За результатами оцінки стійкості, проведеної Національним банком, банківський сектор виявився стійким та готовим до запланованого підвищення вимог до капіталу попри кризу торік, 30 найбільших банків додатково пройшли стрес-тестування.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
За підсумками оцінки регулятор установив вищий за мінімальний необхідний рівень достатності капіталу для низки банків. Такий рівень має бути достатнім для покриття можливих збитків за реалізації стресових подій.
За базовим макроекономічним сценарієм підвищені нормативи встановили для 10 банків. З них у шести рівень капіталу вже перевищує цей норматив, тож лише чотирьом потрібно буде вживати додаткових заходів для його виконання.
Для 20 банків підвищили нормативи достатності капіталу за несприятливим сценарієм. З них додатково підвищувати достатність капіталу потрібно 16 банкам.
Загалом оцінка підтвердила, що банки коректно відображають якість кредитного портфеля та решту основних показників діяльності.
Щодо стрес-тестування, то кількість банків, для яких виявлено ризики для капіталу, суттєво не змінилася до 2019 року. Водночас потреба в капіталі значно знизилася: за несприятливим сценарієм її еквівалент на 1 січня 2021 року становив 41,7 млрд грн проти 73,8 млрд грн два роки тому.
За базовим сценарієм потреба знизилася майже всемеро – до 5,3 млрд грн порівняно з 35,3 млрд грн у 2019 році.
"Кращі цьогорічні результати більшості банків зумовлені їх вищою капіталізацією, збереженням прийнятної якості кредитного портфеля та достатнім рівнем операційної ефективності, що майже не погіршилися внаслідок кризи", – додали у НБУ. Крім того, зауважили у регуляторі, сценарії для стрес-тестування були більш м’які за попередні.
Потреба в капіталі банків із ризиками для капіталу, здебільшого зумовлена адмінвитратами та утриманням непрофільних активів.
Також НБУ вперше у стрес-тестуванні включив оцінку ризику втрати вартості державними цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю. Цей ризик може реалізуватися в разі різкого зростання очікуваної дохідності боргових цінних паперів в умовах глибокої кризи.
"Загальний вплив цього ризику на банківську систему є помірним і значною мірою концентрується в державних банках", – коментує НБУ.
Економічна правда