Британський фінрегулятор розповів, як перевіряє банки

Управління фінансових послуг (FSA), головний фінансовий регулятор Великобританії, оприлюднило методологію проведення стрес-тестів національних банків.

На відміну від регуляторів США, які провели одноразовий стрес-тест 19 найбільших банків, у FSA стрес-тести, як говориться в його заяві, є "складовою частиною постійного процесу нагляду", пише газета "Ведомости".

Однак в останні вісім місяців через поглиблення фінансової кризи FSA посилило умови стрес-тестів і стало проводити їх більш активно.

Регулятори оцінюють становище банку в найближчі п'ять років (основний акцент робиться на найближчі три роки), щоб визначити, чи може протягом цього часу достатність капіталу першого рівня впасти нижче 4%.

"Основна мета - виявити не погані активи на балансах банків, як іноді вважають, а потенційні майбутні збитки за кредитами", - говориться в заяві FSA.

Стрес-тести засновані на припущенні, що нинішня рецесія буде більш глибокою, ніж у 1980-ті і на початку 1990-х років, що падіння ВВП з піку до дна складе 6%, а зростання в економіці не відновиться до 2011 року.

Інші припущення: рівень безробіття в 12%, падіння цін на житлову нерухомість з піку до дна - на 50%, на комерційну - на 60%.

Власне результати стрес-тестів FSA не повідомляє.

Ця публікація методології стала несподіваною.

Минулого тижня міністерство фінансів Великобританії повідомило агентству Bloomberg, що у відповідності з законом про свободу інформації попросило надати йому подробиці стрес-тестів, що розкриття цих даних "зараз може спровокувати невизначеність на фінансових ринках у відношенні конкретних інститутів або навіть в цілому".