НБУ утвердил подход к стресс-тестированию банков

Национальный банк утвердил подход к стресс-тестированию банков в 2021 году, которое начинается в мае.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Стресс-тестирование - это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 30 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.

Как и другие ведущие регуляторы, Нацбанк возобновляет стресс-тестирование банков после визванного коронакризисом годового перерыва", - пояснили в НБУ.

В регуляторе добавили, что стресс-тестирование позволит детально проанализировать состояние сектора после кризисного 2020 года и определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем.

"Стресс-тестирование традиционно будет осуществляться по базовому и неблагоприятному сценариям. Прогнозный горизонт составит три года.

Учитывая то, что в 2020 году банки прошли через кризисные явления, предположение неблагоприятного сценария НБУ для стресс-тестирования являются умеренно негативными, однако достаточными, чтобы оценить устойчивость банковского сектора к глубоким и затяжным кризисам. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на 2.2%", - говорится в сообщении.

С другим предположениям изменений макроэкономических показателей для стресс-тестирования в 2021 году можно ознакомиться по ссылке. Также стресс-тест будет предполагать реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.

При этом, кредитный риск будет оцениваться индивидуально по значительным займам крупным корпоративным должникам, а по остальным займам - на групповой основе. По неблагоприятному сценарию предполагается, что около 10-15% гривневых кредитов станут неработающими.

"Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за роста депозитных ставок и рыночных ставок доходности по государственным и муниципальным ценным бумагам.

Учет в стресс-тестировании негативного влияния макроусловий на доходность и соответственно стоимость долговых ценных бумаг является нынешней новацией в методологии стресс-тестирования. Однако это соответствует сложившимся подходам к стресс-тестированию в европейских странах и методологии МВФ", - добавили в НБУ.

Стресс-тестирование начнется в мае. Информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом обнародуется осенью, а в разрезе банков - в конце года.

Напомним:

В феврале сообщалось, что Нацбанк после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

НБУ не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков в этом году в связи с необходимостью диагностики финансового состояния банков после кризисного года.

Экономическая правда