Опасения относительно обвала американского фондового рынка ослабевают

Опасения трейдеров опционов относительно обвала американского фондового рынка снизились почти до уровней, наблюдавшихся до американо-израильских ударов по Ирану, которые вызвали стремительный рост цен на нефть.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс Nations TailDex и индекс Cboe Skew, два отдельных показателя, измеряющих, сколько трейдеры платят за защиту от обвала, снизились почти до уровня, на котором они находились до ударов по Ирану 28 февраля. Индекс S&P 500 все еще ниже на 2% от довоенного уровня.

"TDEX сигнализирует, что инвесторы сейчас меньше беспокоятся о "хвостовых событиях", или очень резком падении цен на акции, чем в любой момент с начала войны", - сказал Скотт Нейшнс, президент Nations Indexes, независимой компании, разрабатывающей индексы волатильности и опционных стратегий.

"Учитывая сдержанную реакцию S&P 500, такой прогноз имеет смысл, но это важный показатель, за которым следует следить", - добавил он.

В понедельник индекс TailDex составил 18,84, что немного ниже уровня закрытия 19,01 27 февраля. Индекс Cboe SKEW завершил понедельник на отметке 141,49, снизившись с 146,67 до воздушных ударов.

Оба индекса взлетели до многомесячных максимумов, поскольку стремительный рост цен на нефть вызвал опасения относительно значительного падения рынков.

"После достижения многолетних максимумов на прошлой неделе уровни скева S&P постепенно снижались, поскольку часть спроса на падение также исчезла", - сказал Джейкобсон.

Хотя опасения относительно обвала рынка исчезли, уровень тревоги на рынке все еще выше, чем в начале февраля. Инвесторы также не спешат делать ставки на резкое восстановление акций выше прежних максимумов.

Напомним:

Государственные нефтяные гиганты Китая, стремясь предотвратить дефицит поставок из-за войны на Ближнем Востоке, после четырехмесячной паузы снова начали искать партии российской нефти, воспользовавшись исключением из санкций США.