Стресс-тестирование банков: кто пройдет испытание – после победы получит все

Стрес-тестування – головне випробування для української банківської системи у 2023 році.

Торік Нацбанк відмовився від його проведення із зрозумілих причин: після початку повномасштабного військового вторгнення рф фінансовий ринок зіткнувся з низкою проблем, з багатьма з яких упорався, у тому числі – за сприяння Нацбанку.

У 2022 році НБУ виправдано не вживав заходи впливу на банки за порушення економічних нормативів та пом'якшив низку вимог.

Крім того, були зупинені перевірки банків та спрощене подання звітності.

Зараз справді настав час провести оцінку поточного стану банківської системи, що дозволяє зробити стрес-тестування.

Які параметри закладати в оцінку? Щодо цього можна сперечатися. Якщо встановити занадто жорсткі критерії, такі як курс та ВВП, то більшість банків провалиться.

Якщо ж зовсім спростити показники, які будуть далекі від важкої реальності в економіці, то таке стрес-тестування просто не матиме сенсу.

Розраховую, що в Національному банку зможуть знайти золоту середину, і ми зрештою побачимо об'єктивне тестування та релевантні результати.

Очевидно, що ці результати можуть сподобатися не всім. Банківська система стійко трималася весь 2022 рік і відбивала удари ворога, проте минулий рік став серйозним випробуванням для багатьох.

Більшість зможе оговтатися, але низці банків буде складно приходити до тями. Раніше сформовані буфери капіталу поступово проїдали, і не в усіх залишилася достатня "подушка безпеки". Ситуація з кредитними портфелями не найкраща, витрати на поточну діяльність зростають.

Акціонерам слід бути готовими до збільшення капіталу. Багатьом банкам, у тому числі деяким державним, за підсумками стрес-тестування у 2023 році це може бути рекомендовано, що очевидно з проміжних звітів.

Частина банків зможе наростити капітал завдяки нерозподіленому прибутку (регулятор наполегливо рекомендував не виплачувати дивіденди у 2022 році).

Однак не всі зможуть вийти на відповідні показники прибутковості, хоча впевнений, що робитимуть усе можливе.

Майбутня капіталізація стане серйозною перевіркою на міцність нашої банківської системи. У якому обсязі вона буде потрібна – ще рано судити, але на певні маяки слід звернути увагу вже зараз. Ключовий з них – погіршення оцінки Національним банком частки непрацюючих кредитів (NPL).

У червні 2022 року НБУ оцінив потенційну втрату кредитного портфеля через війну на рівні, не меншому за 20%, що в перерахунку на дані звітності за 1 грудня становило б 174,1 млрд грн. Це очікувані безповоротні втрати та істотний обсяг.

Проте оцінка виявилася не остаточною, до кінця 2022 року Нацбанк погіршив її до 30%, це вже 261,1 млрд грн. Це серйозний виклик, притому, що загальний розмір капіталу банківської системи на початку грудня становив 218,9 млрд грн.

NPL у загальному кредитному портфелі нашої банківської системи на початку грудня сягнули 36,75%, піднявшись з 29,54% перед повномасштабним вторгненням (на початку лютого). Свої кредити гірше обслуговує корпоративний сектор – частка NPL у портфелі 40,51%, і дещо краще населення – 32,04%.

Стрес-тестування покаже ще один важливий фактор: наскільки очікувані втрати покриваються капіталом банків. Після цього будуть зрозумілі всі можливості.

Поки що можу нагадати: виходячи з червневого реверсивного стрес-тестування, НБУ оцінив можливість банків поглинути кредитні збитки в розмірі 25% працюючого портфеля до 24 лютого 2022 року. На той момент це було 297,3 млрд грн, а за новою оцінкою 30% втрат – 261,1 млрд грн.

Доведеться ще довго працювати з "проблемкою", і, що складніше, до закінчення війни потрібно буде вийти на нові стратегії роботи в Україні. Думаю, чимало банків робитимуть ставку на розвиток державних кредитних програм. Дехто може продовжити робити ставку на доходи від транзакційного бізнесу, як у 2022 році.

Кожен зробить свій вибір і вибудує відповідну політику.

Ті, хто пройдуть усі випробування і залишаться на українському фінансовому ринку після перемоги, отримають усе. Велику країну і фінансовий ринок, що найбільш динамічно розвивається і неодмінно відновиться, опинившись у центрі уваги інвесторів не тільки з Євросоюзу, а й усього світу.

***

За даними САП та НАБУ, автор цього матеріалу Кирило Шевченко причетний до розкрадання 206 млн грн з державного "Укргазбанку" упродовж 2014-2019 років.

6 жовтня 2022 року йому та іншим учасникам цієї схеми повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів "Укргазбанку" та у службовому підробленні.

Редакція "Економічної правди" вирішила взяти до уваги позицію Шевченка щодо процесу стрес-тестування банків, зважаючи на його проінформованість у цьому процесі як очільника фінансового регулятора протягом більшої частини 2022 року.