Мічені Нобелем: великий експериментатор Вернон Сміт
"Економічна правда" продовжує шлях від 2010 року до 1969 року, коли був названий перший лауреат Нобелівської премії з економіки - найпрестижнішої галузевої відзнаки, встановленої на честь 300-річчя Банку Швеції.
У вересні "ЕП" проаналізувала доробок нобелівського лауреата 2003 року Клайва Гренджера. Сьогодні на редакційному календарі - 2002 рік.
Вернон Сміт отримав премію королівської академії наук за "проведення лабораторних експериментів, що використовуються для емпіричного аналізу, особливо при вивченні альтернативних ринкових механізмів".
Американський вчений поділив найвищу нагороду з Деніелом Канеманом. Обидва дослідники звернули увагу на обмеженість попередніх теорій, заснованих на спрощеному розумінні "людини економічної", яка діє винятково у власних інтересах і завжди приймає раціональні рішення.
Насправді люди не настільки егоїстичні та ощадливі, як гласять "аксіоми" економіки. Для перевірки ключових постулатів класичної економіки у штучних умовах Сміт заснував новий напрям науки - експериментальну економічну теорію, яка ґрунтується на дослідах з реальними людьми.
Сфера наукових інтересів
У молоді роки Вернон Сміт цікавився фізикою та електрикою, працюючи на заводі "Боїнг" та паралельно здобуваючи ступінь бакалавра з технічних дисциплін.
Однак на додаткових економічних курсах хлопець захопився новою для себе наукою і невдовзі став магістром економіки Канзаського університету та здобув науковий ступінь PhD у Гарварді. Науковець вивчав теорію цін, фінансову математику, недосконалу конкуренцію і детально - історію економічних вчень.
На початку своєї наукової кар'єри Сміт був прихильником соціалізму. Пізніше вчений пояснював це складним дитинством у період Великої депресії та впливом батьків, які були членами Соцпартії. Однак згодом учений працював радником сенатора Голдвотера, якого радянський уряд вважав втіленням усіх вад "загниваючого" капіталізму та ідеологом подальшого розгортання холодної війни.
У зрілому віці Сміт став провідником ліберальних економічних ідей. Найбільш ефективною, на його думку, є система, у якій людина володіє максимальною свободою, яка не обмежує свободи інших. Запорукою такої свободи є можливість вільного доступу до ринкової інформації та право на прийняття власних рішень.
Як основоположник експериментальної економіки вчений зумів довести деякі постулати економічної теорії, які вважалися суто теоретичними.
Результати роботи Сміта були настільки революційними, що його першу статтю опублікували лише 1962 року після двох переробок, чотирьох негативних рецензій та шести років з моменту проведення першого лабораторного дослідження.
Згодом, отримавши визнання в академічних колах, Сміт став президентом Асоціації економічної науки, Західної економічної асоціації, Товариства суспільного вибору, Асоціації підготовки кадрів для приватних підприємств.
Він також працював у багатьох вузькоспеціалізованих журналах - "Американський економічний огляд", "Економічний дизайн", "Ігри та економічна поведінка", "Журнал економічної методології". Однак найбільшу славу здобули досліди Сміта з моделювання формування рівноважної ціни, роботи аукціонів і фондових ринків.
Суть економічного вчення
У першій половині двадцятого століття економіка вважалася наукою, у якій неможливо використовувати такий метод, як експеримент.
Проводилися паралелі з метеорологією та астрономією, де людині важко втрутитися у перебіг досліджуваних процесів, і єдиним можливим виходом з ситуації є спостереження за незалежними від волі спостерігача подіями.
На основі отриманих даних проводився аналіз і формувалися теоретичні концепції, які часто не витримували перевірки часом.
Лабораторні експерименти Сміта відрізняються від традиційних "польових" досліджень тим, що проводяться не в реальному світі, а в модельованому. Дослідник може самостійно задавати певні правила гри учасникам взаємодії і спостерігати за розгортанням подій у нових умовах.
Унікальність експериментального методу полягає у можливості виключення низки додаткових факторів, які впливають на прийняття рішень, а також у можливості тестувати альтернативні ринкові механізми, сконструйовані теоретичним шляхом.
Ідеї застосування експериментів в економіці Сміт завдячує своєму гарвардському вчителю Чемберліну, який любив розподіляти студентів на продавців та покупців і пропонував поторгуватися за якийсь уявний товар. Попередньо професор таємно називав "продавцям" собівартість, а "покупцям" - цінність товару.
В ході торгів у випадковому порядку формувалися пари. Якщо торговець і клієнт приходили до згоди, остаточну ціну записували на дошці. Якщо ж угода зривалася, пари змінювалися, допоки товар не купували. Отримані ціни суттєво відрізнялися, а також були дуже далекими від прогнозованої рівноважної ціни.
Так Чемберлін показував процес ціноутворення в умовах монопольної конкуренції. Сміт удосконалив експеримент вчителя, повторюючи періоди торгів кілька разів підряд, що допомагало торговцям та покупцям вдосконалити свої поведінкові стратегії. Повторюваність краще відображала реалії економічного життя.
У результаті такого лабораторного дослідження був виявлений суттєвіший вплив конкуренції на формування середньої ринкової ціни, значно ближчої до рівноважної ціни порівняно з дослідами Чемберліна.
Так теорія рівноважної ціни в лабораторних умовах пройшла тест на дієвість. Існування "невидимої руки" ринку, теоретично обґрунтованої Адамом Смітом, було доведене експериментально його молодшим однофамільцем.
Сміт у своїй нобелівській лекції намагався довести хибність спрощеного розуміння класичного вчення Адама Сміта про "людину економічну". Адам Сміт не стверджував, що люди однакові у своєму інтересі до максимізації корисності. Навпаки, кожен визначає та переслідує свій власний інтерес власним способом.
Розмаїття стратегій поведінки разом з природною неповною інформованістю учасників і варіаціями правил проведення торгів ускладнює прогнозування рівня цін на реальних ринках. Важливе значення має також персоналізація відносин, бо ціна відрізнятиметься залежно від того, чи знають один одного учасники угоди.
Відтак американський вчений звертає особливу увагу на фрагментарність економічного мислення людей у життєвих ситуаціях, внаслідок якої поведінка може бути далекою від раціональної.
Разом з тим, у кожній людині закладене "відчуття ринку". Воно з'явилося ще у доісторичні часи, коли люди почали обмінюватися товарами і діяти за принципом "ти мені - я тобі". За Верноном Смітом, правила ринкової гри та право власності оформилися ще до появи держави, вона лиш юридично їх закріпила.
Істинне усвідомлення такого простого факту може поставити хрест на численних ініціативах українських чиновників та науковців, які вірять у чудотворну силу законів, нібито здатних кардинально змінити реальність. Насправді закони лише відображають існуючі відносини між людьми і не в силі змінити людську природу.
Захист прав власності та ринкової конкуренції так і залишаться абстрактними формулюваннями на папері, допоки суспільство не усвідомить необхідності, а кожен індивід - свого інтересу в утвердженні саме таких правил економічної гри.
"Заняття експериментальною економікою змінили мій спосіб мислення", - пише Сміт у нобелівській лекції. За його словами, найважливішим є те, що створення і проведення експерименту змушує розглядати досліджуваний економічний інститут крізь призму правил і механізмів його діяльності.
"Лише одиниці, такі, як Ейнштейн, можуть провадити складні творчі експерименти у своїй уяві. Більшість з нас потребує проведення експериментів у реальності, щоб дисциплінувати хід своїх думок", - додає нобелівський лауреат.
За своє життя Сміт провів безліч експериментів. Він змінював певні параметри середовища, конструював нові механізми проведення торгів, фіксуючи, як саме змінювалися ціни, отримані внаслідок взаємодії реальних людей.
Впровадження результатів досліджень
Контрольовані лабораторні експерименти завдяки Сміту не лише стали органічною складовою сучасної економічної науки, а й використовуються у практичних цілях. Зокрема, американський учений зумів експериментально перевірити вплив різних типів проведення аукціонів на рівень отриманих цін.
Механізми аукціонів відіграють провідну роль на сировинних та фондових ринках, а також під час приватизації об'єктів державної власності. Обравши конкретний тип аукціону, продавці можуть моделювати результати торгів, що особливо актуально, якщо продавцем є держава. Вчені виділяють чотири основні типи аукціонів.
Англійський - найпоширеніший варіант, який передбачає відкрите оголошення цін, які наростають. Торги завершуються, коли ніхто з присутніх покупців не хоче запропонувати вищу ціну. Широко використовується при торгівлі антикваріатом.
Голландський - відрізняється від англійського тим, що починається з максимальної ціни і прямує в напрямку пониження. Використовувався деякими банками при пропонуванні депозитів клієнтам, які понижували відсоткову ставку до тих пір, поки не залишався єдиний вкладник, що погоджувався на найменший процент.
Закритий аукціон першої ціни - здійснюється без публічних торгів на основі поданих заявок з таємною сумою. Виграє покупець, який запропонував найвищу ціну. За такою схемою приватизує об'єкти Фонд держмайна України.
Закритий аукціон другої ціни - рідкісний варіант торгів, при якому виграє учасник з другою за величиною сумою.
У ході лабораторного дослідження Сміт довів, що найвищі ціни встановлюються у ході англійського аукціону та аукціону другої ціни. За ними іде закритий аукціон першої ціни. Мінімальні ціни забезпечує голландський аукціон.
Вчений підтвердив розрахунки попередників, за якими результати англійського аукціону та аукціону другої ціни ідентичні, і спростував припущення теоретиків щодо ідентичності підсумків торгів на голландському аукціоні і аукціоні другої ціни.
Важливою сферою застосування експериментальної економіки стало регулювання купівлі-продажу прав на злети і посадки літаків в аеропортах за поганих метеорологічних умов. Під час нельотної погоди традиційний ринковий механізм порушується: виникає проблема, які із затриманих літаків відправляти першими.
З'явилася потреба в альтернативному ринковому механізмі. За результатами лабораторного дослідження, Сміт запропонував надавати першочерговий дозвіл на злет тим літакам, рейси яких найкраще застраховані від поганої погоди.
Запропоновані Смітом методи використовувалися для вирішення конкретних господарських проблем. У 1980-х роках їх почали застосовувати в антитрестових судових процесах, а у 1990-х роках - для розробки програм дерегуляції та приватизації ринку електроенергетики у США, Австралії та Новій Зеландії.
Значною заслугою Сміта залишається встановлення методологічних стандартів якості експериментів, що використовуються в економічній науці.
Досьє лауреата
Вернон Сміт народився 1927 року у провінційному містечку Вічіта, штат Канзас. Після навчання у Гарварді працював професором економіки та права в університетах Purdue, Массачусетса, Арізони та Джорджа Мейсона.
Фахівець з питань ціноутворення, фондових ринків, аукціонів та експериментальної економічної теорії.
Науковці про Сміта: Юрій Воронов, Сергій Моїсеєв